PortfoliosLab logo
Сравнение XBTF с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XBTF и GBTC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XBTF и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
44.43%
XBTF
GBTC

Основные характеристики

Доходность по периодам


XBTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-0.14%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

36.08%

1 год

29.91%

5 лет

54.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBTF и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XBTF

GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBTF c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара XBTF, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XBTF: 0.00
GBTC: 0.71


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.44
XBTF
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBTF и GBTC

Ни XBTF, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
0.00%101.35%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок XBTF и GBTC


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
-12.74%
XBTF
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности XBTF и GBTC

Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) составляет 0.00%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что XBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.51%
XBTF
GBTC