PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XBTF с DURA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XBTF и DURA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности XBTF и DURA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
3.79%
XBTF
DURA

Основные характеристики

Доходность по периодам


XBTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DURA

С начала года

7.05%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

3.80%

1 год

8.96%

5 лет

5.03%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XBTF и DURA

XBTF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.


XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
График комиссии XBTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XBTF c DURA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XBTF, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.020.76
Коэффициент Сортино XBTF, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.141.13
Коэффициент Омега XBTF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.14
Коэффициент Кальмара XBTF, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.011.00
Коэффициент Мартина XBTF, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.043.95
XBTF
DURA


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.02
0.76
XBTF
DURA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBTF и DURA

XBTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.


TTM202320222021202020192018
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
101.35%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
3.10%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%

Просадки

Сравнение просадок XBTF и DURA


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.45%
-7.38%
XBTF
DURA

Волатильность

Сравнение волатильности XBTF и DURA

Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) составляет 0.00%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что XBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
3.17%
XBTF
DURA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab