PortfoliosLab logo
Сравнение XBTF с DURA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XBTF и DURA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XBTF и DURA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
12.24%
XBTF
DURA

Основные характеристики

Доходность по периодам


XBTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DURA

С начала года

-2.56%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-7.28%

1 год

2.24%

5 лет

8.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XBTF и DURA

XBTF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.


График комиссии XBTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBTF: 0.65%
График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURA: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBTF и DURA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XBTF

DURA
Ранг риск-скорректированной доходности DURA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBTF c DURA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара XBTF, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XBTF: 0.00
DURA: 0.22


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.21
XBTF
DURA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBTF и DURA

XBTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.


TTM2024202320222021202020192018
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
0.00%101.35%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
3.58%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%

Просадки

Сравнение просадок XBTF и DURA


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
-8.51%
XBTF
DURA

Волатильность

Сравнение волатильности XBTF и DURA

Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) составляет 0.00%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что XBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.13%
XBTF
DURA