PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBI с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBI с KWEB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB).

XBI и KWEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или KWEB.

Корреляция

Корреляция между XBI и KWEB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XBI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.53

KWEB:

0.25

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.47

KWEB:

0.81

Коэф-т Омега

XBI:

0.94

KWEB:

1.10

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.21

KWEB:

0.20

Коэф-т Мартина

XBI:

-1.04

KWEB:

0.91

Индекс Язвы

XBI:

12.36%

KWEB:

15.97%

Дневная вол-ть

XBI:

27.82%

KWEB:

42.09%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

XBI:

-54.49%

KWEB:

-62.61%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -12.25%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 0.42% против -0.05% соответственно.

XBI

С начала года

-12.25%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-14.53%

5 лет

-5.04%

10 лет

0.42%

KWEB

С начала года

17.31%

1 месяц

13.69%

6 месяцев

17.24%

1 год

10.32%

5 лет

-5.18%

10 лет

-0.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XBI и KWEB

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.

KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа KWEB равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и KWEB

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности KWEB в 2.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		2.99%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок XBI и KWEB

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и KWEB

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...