PortfoliosLab logo
Сравнение XBI с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XBI и KWEB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XBI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.45%
47.67%
XBI
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.19

KWEB:

0.50

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.08

KWEB:

1.02

Коэф-т Омега

XBI:

0.99

KWEB:

1.13

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.09

KWEB:

0.29

Коэф-т Мартина

XBI:

-0.47

KWEB:

1.35

Индекс Язвы

XBI:

10.92%

KWEB:

15.66%

Дневная вол-ть

XBI:

27.00%

KWEB:

42.50%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

XBI:

-53.79%

KWEB:

-65.10%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 1.20% против -0.46% соответственно.


XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-2.25%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.20%

KWEB

С начала года

9.47%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

3.11%

1 год

18.20%

5 лет

-5.37%

10 лет

-0.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XBI и KWEB

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XBI, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XBI: -0.19
KWEB: 0.50
Коэффициент Сортино XBI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XBI: -0.08
KWEB: 1.02
Коэффициент Омега XBI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XBI: 0.99
KWEB: 1.13
Коэффициент Кальмара XBI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XBI: -0.09
KWEB: 0.29
Коэффициент Мартина XBI, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XBI: -0.47
KWEB: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа KWEB равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.50
XBI
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и KWEB

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности KWEB в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок XBI и KWEB

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.79%
-65.10%
XBI
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и KWEB

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 15.13%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
15.98%
XBI
KWEB