Сравнение XBI с KWEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB).
XBI и KWEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и KWEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.77% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -17.50% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -33.80% | 69.73% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 9.28% против -0.08% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 9.28%
KWEB
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -15.61%
- 10 лет*
- -0.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и KWEB
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.
Доходность на риск
XBI vs. KWEB — Ранг доходности на риск
XBI
KWEB
Сравнение XBI c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | -0.50 | +2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | -0.54 | +3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | -0.48 | +5.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | -1.21 | +19.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.50 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.00 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.07 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между XBI и KWEB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и KWEB
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности KWEB в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.46% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и KWEB
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и KWEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -80.92% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -31.36% | +20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -75.23% | +20.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -80.92% | +17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.46% | -67.51% | +42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -34.82% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 12.34% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и KWEB
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 8.54% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 19.02% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 29.54% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 47.60% | -15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 39.86% | -7.72% |