PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XBI с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XBI и KWEB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности XBI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
126.84%
38.21%
XBI
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

0.41

KWEB:

0.48

Коэф-т Сортино

XBI:

0.74

KWEB:

1.02

Коэф-т Омега

XBI:

1.09

KWEB:

1.12

Коэф-т Кальмара

XBI:

0.20

KWEB:

0.25

Коэф-т Мартина

XBI:

1.29

KWEB:

1.44

Индекс Язвы

XBI:

8.18%

KWEB:

13.22%

Дневная вол-ть

XBI:

25.90%

KWEB:

39.83%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

XBI:

-47.44%

KWEB:

-67.34%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 4.32% против 0.81% соответственно.


XBI

С начала года

2.37%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-1.05%

1 год

4.32%

5 лет

-1.28%

10 лет

4.32%

KWEB

С начала года

14.77%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

9.54%

1 год

15.13%

5 лет

-7.01%

10 лет

0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XBI и KWEB

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XBI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XBI, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.410.48
Коэффициент Сортино XBI, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.741.02
Коэффициент Омега XBI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.12
Коэффициент Кальмара XBI, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.200.25
Коэффициент Мартина XBI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.291.44
XBI
KWEB

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
0.48
XBI
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и KWEB

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности KWEB в 3.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.14%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%0.17%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.56%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%0.31%

Просадки

Сравнение просадок XBI и KWEB

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.44%
-67.34%
XBI
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и KWEB

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 7.92%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.92%
13.07%
XBI
KWEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab