PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 8.53%/yr vs -0.18%/yr for KWEB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XBI charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности XBI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 8.53% против -0.18% соответственно.

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between XBI and KWEB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.42

The correlation between XBI and KWEB shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBI и KWEB

Секторы
XBI
KWEB

Здравоохранение

99.8%
6.0%

Финансовые услуги

0.2%
2.2%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

24.8%

Потребительский циклический сектор

-

37.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

-

17.6%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.8%
KWEB
6.0%

Финансовые услуги

XBI
0.2%
KWEB
2.2%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
KWEB

-

Коммуникационные услуги

XBI

-

KWEB
24.8%

Потребительский циклический сектор

XBI

-

KWEB
37.7%

Потребительский защитный сектор

XBI

-

KWEB
3.1%

Энергетика

XBI

-

KWEB

-

Промышленность

XBI

-

KWEB
3.1%

Недвижимость

XBI

-

KWEB
5.2%

Технологии

XBI

-

KWEB
17.6%

Коммунальные услуги

XBI

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

XBI vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.56

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-0.67

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.92

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

-0.45

+6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

-0.90

+20.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-0.56

+3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.30

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.00

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.06

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XBI и KWEB

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-80.92%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-34.13%

+24.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-34.13%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-72.17%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-80.92%

+17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-68.62%

+45.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-35.25%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

16.97%

-13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и KWEB

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 9.69%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

11.53%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

20.09%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

27.25%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

47.67%

-15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

39.98%

-7.98%

Сравнение комиссий XBI и KWEB

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и KWEB

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and KWEB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to XBI (9.69%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs -0.18% for KWEB. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 0.33% for XBI.

XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while KWEB is China Equities. XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: State Street and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.70% for KWEB.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор