Сравнение XBB.TO с VSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).
XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBB.TO или VSBIX.
Основные характеристики
| XBB.TO | VSBIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 3.47% |
| Дох-ть за 1 год | 9.38% | 5.40% |
| Дох-ть за 3 года | -0.44% | 1.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.58% | 1.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 1.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 4.43 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 5.17 | 16.45 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 0.32% |
| Дневная вол-ть | 5.97% | 1.87% |
| Макс. просадка | -18.16% | -5.74% |
| Текущая просадка | -6.23% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между XBB.TO и VSBIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XBB.TO и VSBIX
С начала года, XBB.TO показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции XBB.TO превзошли акции VSBIX по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB.TO и VSBIX
XBB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBB.TO c VSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB.TO и VSBIX
Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VSBIX в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.23% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.14% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.82% | 1.11% | 0.87% | 0.74% | 0.49% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок XBB.TO и VSBIX
Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и VSBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBB.TO и VSBIX
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что XBB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.