Сравнение XBAL.TO с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
XBAL.TO и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBAL.TO или VT.
Основные характеристики
| XBAL.TO | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.36% | 19.50% |
| Дох-ть за 1 год | 22.81% | 32.36% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.48% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 5.05 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 27.85 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 6.49% | 11.82% |
| Макс. просадка | -28.78% | -50.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между XBAL.TO и VT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XBAL.TO и VT
С начала года, XBAL.TO показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции XBAL.TO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 6.61% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAL.TO и VT
XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBAL.TO c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAL.TO и VT
Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VT в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.39% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XBAL.TO и VT
Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBAL.TO и VT
Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.