Сравнение XB4A.DE с XESD.DE
XB4A.DE (Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XB4A.DE tracks the ATX Index while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, XB4A.DE returned 14.60%/yr vs 12.70%/yr for XESD.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB4A.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XB4A.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB4A.DE показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции XB4A.DE превзошли акции XESD.DE по среднегодовой доходности: 14.60% против 12.70% соответственно.
XB4A.DE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 45.21%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 14.60%
XESD.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 21.64%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам XB4A.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 22.80% | 51.29% | 11.01% | 14.27% | -16.45% | 42.39% | -10.86% | 19.79% | -17.99% | 32.88% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.19% | 58.72% | 14.57% | 26.76% | -1.63% | 10.91% | -10.10% | 15.69% | -12.39% | 12.92% |
Correlation
The correlation between XB4A.DE and XESD.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between XB4A.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB4A.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
XB4A.DE
XESD.DE
Сравнение XB4A.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XB4A.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.27 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 15.02 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XB4A.DE и XESD.DE
Максимальная просадка XB4A.DE за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB4A.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB4A.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -38.76% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -10.28% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -12.49% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -18.55% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.54% | -38.76% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -2.69% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -8.43% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.92% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB4A.DE и XESD.DE
Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XB4A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB4A.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.12% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 14.78% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 17.11% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.73% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.41% | +1.74% |
Сравнение комиссий XB4A.DE и XESD.DE
XB4A.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB4A.DE и XESD.DE
XB4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.35% | 2.43% | 3.14% | 2.56% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 2.51% | 1.14% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XB4A.DE and XESD.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XB4A.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XB4A.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
XB4A.DE tracks ATX Index, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. Their fees differ too: 0.25% for XB4A.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XB4A.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор