Сравнение XB4A.DE с STXH.DE
XB4A.DE (Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc)) and STXH.DE (Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Europe Equities funds - XB4A.DE tracks the ATX Index while STXH.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XB4A.DE returned 17.80%/yr vs 9.58%/yr for STXH.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB4A.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for STXH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XB4A.DE и STXH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB4A.DE показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у STXH.DE с доходностью 9.87%.
XB4A.DE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 45.21%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 14.60%
STXH.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XB4A.DE и STXH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 22.80% | 51.29% | 11.01% | 14.27% | -16.45% | 42.39% | -10.86% | 19.79% | -17.99% | 20.90% |
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 9.87% | 21.40% | 7.63% | 13.99% | -9.78% | 21.71% | -0.37% | 25.66% | -10.97% | 6.71% |
Correlation
The correlation between XB4A.DE and STXH.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between XB4A.DE and STXH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB4A.DE vs. STXH.DE — Ранг доходности на риск
XB4A.DE
STXH.DE
Сравнение XB4A.DE c STXH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE) и Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XB4A.DE | STXH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.02 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 7.90 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XB4A.DE и STXH.DE
Максимальная просадка XB4A.DE за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки STXH.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB4A.DE и STXH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB4A.DE | STXH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -33.43% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -9.61% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -15.29% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -20.48% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -1.73% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -4.43% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.46% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB4A.DE и STXH.DE
Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что XB4A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB4A.DE | STXH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 3.01% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 10.63% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 12.63% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 14.10% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 14.95% | +5.20% |
Сравнение комиссий XB4A.DE и STXH.DE
XB4A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии STXH.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB4A.DE и STXH.DE
XB4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STXH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.34% | 2.57% | 2.43% | 2.97% | 3.33% | 2.45% | 2.18% | 3.24% | 3.39% | 2.79% |
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XB4A.DE and STXH.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XB4A.DE.
XB4A.DE tracks ATX Index, while STXH.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XB4A.DE and 0.15% for STXH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XB4A.DE и STXH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор