Сравнение XB4A.DE с D6RR.DE
XB4A.DE (Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc)) and D6RR.DE (Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XB4A.DE tracks the ATX Index while D6RR.DE tracks the MSCI Europe Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, XB4A.DE returned 17.80%/yr vs 7.64%/yr for D6RR.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XB4A.DE и D6RR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB4A.DE показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у D6RR.DE с доходностью 7.31%.
XB4A.DE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 45.21%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 14.60%
D6RR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XB4A.DE и D6RR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 22.80% | 51.29% | 11.01% | 14.27% | -16.45% | 42.39% | 26.28% |
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 7.31% | 13.01% | 10.17% | 15.40% | -13.96% | 26.07% | 13.52% |
Correlation
The correlation between XB4A.DE and D6RR.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between XB4A.DE and D6RR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB4A.DE vs. D6RR.DE — Ранг доходности на риск
XB4A.DE
D6RR.DE
Сравнение XB4A.DE c D6RR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE) и Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XB4A.DE | D6RR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.29 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 4.70 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XB4A.DE и D6RR.DE
Максимальная просадка XB4A.DE за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки D6RR.DE в -22.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB4A.DE и D6RR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB4A.DE | D6RR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -22.80% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -11.02% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -17.54% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -22.80% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -1.78% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -4.61% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.04% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB4A.DE и D6RR.DE
Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что XB4A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D6RR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB4A.DE | D6RR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 2.92% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 11.24% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 13.43% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 14.79% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 14.73% | +5.42% |
Сравнение комиссий XB4A.DE и D6RR.DE
И XB4A.DE, и D6RR.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB4A.DE и D6RR.DE
XB4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 2.13% | 2.14% | 2.18% | 2.08% | 2.28% | 1.66% | 0.32% |
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XB4A.DE and D6RR.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XB4A.DE and D6RR.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
XB4A.DE tracks ATX Index, while D6RR.DE tracks MSCI Europe Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka.
Подберите оптимальное распределение для XB4A.DE и D6RR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор