PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XAUUSD=X с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUUSD=X с GDX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAUUSD=X или GDX.

Корреляция

Корреляция между XAUUSD=X и GDX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности XAUUSD=X и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
407.20%
55.32%
XAUUSD=X
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XAUUSD=X:

2.72

GDX:

1.53

Коэф-т Сортино

XAUUSD=X:

3.70

GDX:

2.05

Коэф-т Омега

XAUUSD=X:

1.53

GDX:

1.27

Коэф-т Кальмара

XAUUSD=X:

5.00

GDX:

1.16

Коэф-т Мартина

XAUUSD=X:

13.81

GDX:

5.51

Индекс Язвы

XAUUSD=X:

2.92%

GDX:

9.26%

Дневная вол-ть

XAUUSD=X:

15.03%

GDX:

33.36%

Макс. просадка

XAUUSD=X:

-69.75%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

XAUUSD=X:

-2.81%

GDX:

-15.67%

Доходность по периодам

С начала года, XAUUSD=X показывает доходность 26.85%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 45.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XAUUSD=X имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции GDX немного впереди с 10.45%.

XAUUSD=X

С начала года

26.85%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

21.38%

1 год

42.47%

5 лет

13.11%

10 лет

10.34%

GDX

С начала года

45.77%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

20.91%

1 год

44.62%

5 лет

9.25%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XAUUSD=X и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности XAUUSD=X, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XAUUSD=X c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XAUUSD=X, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
XAUUSD=X: 2.72
GDX: 1.18
Коэффициент Сортино XAUUSD=X, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XAUUSD=X: 3.70
GDX: 1.73
Коэффициент Омега XAUUSD=X, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
XAUUSD=X: 1.53
GDX: 1.25
Коэффициент Кальмара XAUUSD=X, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XAUUSD=X: 5.00
GDX: 0.83
Коэффициент Мартина XAUUSD=X, с текущим значением в 13.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
XAUUSD=X: 13.81
GDX: 3.44

Показатель коэффициента Шарпа XAUUSD=X на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUUSD=X и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.72
1.18
XAUUSD=X
GDX

Просадки

Сравнение просадок XAUUSD=X и GDX

Максимальная просадка XAUUSD=X за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUUSD=X и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.81%
-15.67%
XAUUSD=X
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности XAUUSD=X и GDX

Текущая волатильность для Gold Spot US Dollar (XAUUSD=X) составляет 8.10%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что XAUUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.10%
15.85%
XAUUSD=X
GDX