Сравнение XAU.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAU.TO или VTI.
Основные характеристики
| XAU.TO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.94% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 2.43% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | -12.72% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.86% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 191.66% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 9.54% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 35.55% | 12.58% |
| Макс. просадка | -83.45% | -55.45% |
| Текущая просадка | -78.37% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между XAU.TO и VTI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XAU.TO и VTI
С начала года, XAU.TO показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции XAU.TO превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 191.66% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAU.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldmoney Inc. (XAU.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAU.TO и VTI
XAU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU.TO Goldmoney Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2,139,037.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XAU.TO и VTI
Максимальная просадка XAU.TO за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAU.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAU.TO и VTI
Goldmoney Inc. (XAU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что XAU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.