PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAT1.DE с XDGU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAT1.DE с XDGU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE).

XAT1.DE и XDGU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. XDGU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAT1.DE и XDGU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAT1.DE и XDGU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		-0.82%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%5.80%15.11%-0.93%
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		0.68%-4.06%6.36%5.11%-12.72%5.72%0.25%20.55%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, XAT1.DE показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у XDGU.DE с доходностью 0.68%.

XAT1.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

XDGU.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.91%
1 год
-3.00%
3 года*
1.90%
5 лет*
0.00%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с EUNL.DEXAT1.DE с UEF7.DEXAT1.DE с VAGY.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с XDGU.DE:
XDGU.DE с EUNT.DEXDGU.DE с XDGU.LXDGU.DE с JRUB.DEXDGU.DE с SYBR.DEXDGU.DE с PR1P.DEXDGU.DE с SYBF.DEXDGU.DE с FRNE.DE

Сравнение комиссий XAT1.DE и XDGU.DE

XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XDGU.DE в 0.12%.

XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XAT1.DE vs. XDGU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XDGU.DE
Ранг доходности на риск XDGU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGU.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGU.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAT1.DE c XDGU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAT1.DEXDGU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.32

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.36

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.30

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

-0.68

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAT1.DE vs. XDGU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAT1.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа XDGU.DE равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAT1.DE и XDGU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAT1.DEXDGU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.32

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.00

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между XAT1.DE и XDGU.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAT1.DE и XDGU.DE

Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности XDGU.DE в 4.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.01%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%0.00%0.00%
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		4.06%4.30%5.04%3.85%3.89%4.76%3.58%2.64%2.25%3.30%0.23%

Просадки

Сравнение просадок XAT1.DE и XDGU.DE

Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки XDGU.DE в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и XDGU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XAT1.DEXDGU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-19.37%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-8.53%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-16.96%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-7.33%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-6.43%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.47%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XAT1.DE и XDGU.DE

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDGU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAT1.DEXDGU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.22%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

4.42%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

9.22%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

9.27%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

10.14%

+0.16%