Сравнение XAT1.DE с SYBN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE).
XAT1.DE и SYBN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. SYBN.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate 10+. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAT1.DE и SYBN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAT1.DE и SYBN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | -0.82% | 8.61% | 8.34% | -0.02% | -12.08% | 2.58% | 5.80% | 15.11% | -0.93% |
SYBN.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.68% | -4.34% | 4.09% | 6.87% | -20.46% | 6.88% | 3.21% | 27.52% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XAT1.DE показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у SYBN.DE с доходностью 0.68%.
XAT1.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
SYBN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAT1.DE и SYBN.DE
XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SYBN.DE в 0.12%.
Доходность на риск
XAT1.DE vs. SYBN.DE — Ранг доходности на риск
XAT1.DE
SYBN.DE
Сравнение XAT1.DE c SYBN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAT1.DE | SYBN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.28 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.29 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.28 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -0.63 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAT1.DE | SYBN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.28 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XAT1.DE и SYBN.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAT1.DE и SYBN.DE
Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SYBN.DE в 5.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 6.01% | 5.95% | 6.40% | 6.17% | 6.02% | 4.42% | 5.23% | 5.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
SYBN.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 5.50% | 5.75% | 5.08% | 4.61% | 4.65% | 3.20% | 3.62% | 3.61% | 3.99% | 4.44% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок XAT1.DE и SYBN.DE
Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, примерно равная максимальной просадке SYBN.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и SYBN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAT1.DE | SYBN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -28.03% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -10.63% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -28.03% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -17.28% | +15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -9.81% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 4.26% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAT1.DE и SYBN.DE
Текущая волатильность для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) составляет 2.80%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAT1.DE | SYBN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.96% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 5.78% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 11.78% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 12.53% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 12.42% | -2.12% |