Сравнение XAT1.DE с P500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).
XAT1.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAT1.DE и P500.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAT1.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | -0.82% | 8.61% | 8.34% | -0.02% | -12.08% | 2.58% | 5.80% | 15.11% | -0.93% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | -4.62% | 4.88% | 32.56% | 22.69% | -14.05% | 41.05% | 7.04% | 34.88% | -5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XAT1.DE показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -4.62%.
XAT1.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
P500.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAT1.DE и P500.DE
XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%.
Доходность на риск
XAT1.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
XAT1.DE
P500.DE
Сравнение XAT1.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAT1.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.58 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.63 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 2.63 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAT1.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.58 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.78 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.94 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между XAT1.DE и P500.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAT1.DE и P500.DE
Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 6.01% | 5.95% | 6.40% | 6.17% | 6.02% | 4.42% | 5.23% | 5.59% | 2.63% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAT1.DE и P500.DE
Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и P500.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAT1.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -33.78% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -13.42% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -23.34% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -6.78% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -3.89% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.22% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAT1.DE и P500.DE
Текущая волатильность для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) составляет 2.80%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAT1.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.27% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 8.46% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 17.07% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 15.19% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 16.11% | -5.81% |