PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAT1.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAT1.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAT1.DE (Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - XAT1.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD, while 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAT1.DE returned 8.79%/yr vs 19.18%/yr for 6PSE.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XAT1.DE charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAT1.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAT1.DE показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.33%.

XAT1.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.49%
3 года*
8.79%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAT1.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		0.23%8.61%8.34%-0.02%-9.23%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%23.62%-6.58%

Correlation

The correlation between XAT1.DE and 6PSE.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с 5ESG.DEXAT1.DE с FRNU.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с PR1P.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с V3YA.DE

Доходность на риск

XAT1.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAT1.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAT1.DE6PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.15

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.94

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.44

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

11.99

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAT1.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAT1.DE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа 6PSE.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAT1.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAT1.DE6PSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.15

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.93

-0.62

Просадки

Сравнение просадок XAT1.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и 6PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAT1.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-23.70%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-7.31%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.67%

-23.70%

+19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.41%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.83%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.10%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XAT1.DE и 6PSE.DE

Текущая волатильность для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) составляет 1.69%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAT1.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.73%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

7.68%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

11.65%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

15.41%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

15.41%

-5.16%

Сравнение комиссий XAT1.DE и 6PSE.DE

XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAT1.DE и 6PSE.DE

Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности 6PSE.DE в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		5.94%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XAT1.DE and 6PSE.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for XAT1.DE.

XAT1.DE is categorized as Corporate Bonds, while 6PSE.DE is Large Cap Blend Equities. XAT1.DE tracks Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.39% for XAT1.DE and 0.05% for 6PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAT1.DE и 6PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор