PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с XUHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с XUHC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while XUHC.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA Health Care. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 19.08%/yr vs 6.48%/yr for XUHC.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XUHC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и XUHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у XUHC.DE с доходностью 7.46%.

XAIX.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-7.72%
6 месяцев
22.72%
С начала года
24.31%
1 год
37.89%
3 года*
30.51%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

XUHC.DE

1 день
0.49%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
5.67%
С начала года
7.46%
1 год
24.55%
3 года*
7.74%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и XUHC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		24.31%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%6.39%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		7.46%1.47%8.80%-1.46%2.49%36.78%3.35%21.35%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and XUHC.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.43

The correlation between XAIX.DE and XUHC.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с GOAI.DEXAIX.DE с IUIT.L
Часто сравнивают с XUHC.DE:
XUHC.DE с 2B78.DEXUHC.DE с LHTC.DEXUHC.DE с SXRU.DEXUHC.DE с SC0T.DEXUHC.DE с ZPDH.DEXUHC.DE с EXV4.DEXUHC.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

XAIX.DE vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XUHC.DE
Ранг доходности на риск XUHC.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHC.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHC.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHC.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHC.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHC.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIX.DEXUHC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.61

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.43

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.19

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

5.37

+2.38

XAIX.DE vs. XUHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUHC.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и XUHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и XUHC.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что больше максимальной просадки XUHC.DE в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и XUHC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DEXUHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-26.86%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.18%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-22.18%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-22.18%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-1.53%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.32%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.56%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и XUHC.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DEXUHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

5.34%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

11.00%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

15.17%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

14.59%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

17.07%

+4.86%

Сравнение комиссий XAIX.DE и XUHC.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUHC.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и XUHC.DE

XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.17%1.29%1.21%1.22%1.63%0.82%1.13%0.96%0.55%

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and XUHC.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XAIX.DE is categorized as Technology Equities, while XUHC.DE is Health & Biotech Equities. XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.12% for XUHC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и XUHC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор