PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с XMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с XMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data while XMLD.DE tracks the ROBO Global Artificial Intelligence. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 22.22%/yr vs 19.02%/yr for XMLD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for XMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и XMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 37.21%, что значительно ниже, чем у XMLD.DE с доходностью 42.18%.

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—

XMLD.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
19.30%
С начала года
42.18%
6 месяцев
38.22%
1 год
72.24%
3 года*
33.99%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и XMLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%-0.19%
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.18%16.99%25.17%54.28%-36.45%19.09%51.75%0.00%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and XMLD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.85

The correlation between XAIX.DE and XMLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DEXMLD.DE с BCHN.L

Доходность на риск

XAIX.DE vs. XMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c XMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIX.DEXMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.76

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.39

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

4.62

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

12.52

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX.DE vs. XMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMLD.DE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и XMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIX.DEXMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.69

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.82

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и XMLD.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки XMLD.DE в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и XMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DEXMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-42.81%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-15.80%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-33.67%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-42.81%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.30%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-13.51%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.84%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и XMLD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) составляет 8.63%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DEXMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

10.34%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

19.89%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

26.47%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

27.22%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

28.52%

-7.22%

Сравнение комиссий XAIX.DE и XMLD.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XMLD.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и XMLD.DE

Ни XAIX.DE, ни XMLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and XMLD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.

XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.49% for XMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и XMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор