PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с WEBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с WEBA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) are both Technology Equities funds - XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data while WEBA.DE tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAIX.DE returned 36.02%/yr vs 16.93%/yr for WEBA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for WEBA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и WEBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 37.21%, что значительно выше, чем у WEBA.DE с доходностью 22.42%.

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—

WEBA.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
8.15%
С начала года
22.42%
6 месяцев
20.98%
1 год
28.44%
3 года*
16.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и WEBA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-6.22%
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		22.42%1.17%15.40%31.31%-7.67%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and WEBA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between XAIX.DE and WEBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с WEBA.DE:
WEBA.DE с RSPTWEBA.DE с ^GSPCWEBA.DE с GOAI.DEWEBA.DE с ES6Y.DEWEBA.DE с DRUP.DEWEBA.DE с FLRA.DEWEBA.DE с CBUK.DE

Доходность на риск

XAIX.DE vs. WEBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WEBA.DE
Ранг доходности на риск WEBA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBA.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBA.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c WEBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIX.DEWEBA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.10

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.93

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

4.28

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

11.15

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX.DE vs. WEBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа WEBA.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и WEBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIX.DEWEBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.10

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.02

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и WEBA.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что больше максимальной просадки WEBA.DE в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и WEBA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DEWEBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-25.46%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-6.70%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-25.46%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.40%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.36%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.58%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и WEBA.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DEWEBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

3.95%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

9.72%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

13.66%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

16.55%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

16.55%

+4.75%

Сравнение комиссий XAIX.DE и WEBA.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WEBA.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и WEBA.DE

XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		0.55%0.73%0.63%0.05%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and WEBA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.07% for WEBA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и WEBA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор