Сравнение XAIX.DE с VWRP.L
XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 21.51%/yr vs 12.10%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности XAIX.DE и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAIX.DE торгуется в EUR, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAIX.DE показывает доходность 35.96%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 13.36%.
XAIX.DE
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- 35.96%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 59.79%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAIX.DE и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 35.96% | 15.25% | 34.63% | 63.77% | -31.80% | 35.85% | 24.44% | 5.52% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 13.36% | 8.00% | 25.37% | 18.09% | -13.13% | 27.81% | 6.17% | 7.65% |
Correlation
The correlation between XAIX.DE and VWRP.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between XAIX.DE and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX.DE vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
XAIX.DE
VWRP.L
Сравнение XAIX.DE c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX.DE | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 4.18 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 17.18 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX.DE и VWRP.L
Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX.DE | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.08% | -32.57% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -6.69% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -19.97% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -19.97% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.25% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -4.60% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.63% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX.DE и VWRP.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX.DE | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 3.44% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 8.40% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 11.37% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 13.72% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 15.97% | +5.82% |
Сравнение комиссий XAIX.DE и VWRP.L
XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX.DE и VWRP.L
Ни XAIX.DE, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAIX.DE and VWRP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.
XAIX.DE is categorized as Technology Equities, while VWRP.L is Global Equities. XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор