Сравнение XAIX.DE с VUAA.DE
XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 21.51%/yr vs 14.61%/yr for VUAA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XAIX.DE и VUAA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAIX.DE показывает доходность 35.96%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 11.52%.
XAIX.DE
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- 35.96%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 59.79%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAIX.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 35.96% | 15.25% | 34.63% | 63.77% | -31.80% | 35.85% | 23.81% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.52% | 4.69% | 32.69% | 22.51% | -14.29% | 40.75% | 5.89% |
Correlation
The correlation between XAIX.DE and VUAA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between XAIX.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
XAIX.DE
VUAA.DE
Сравнение XAIX.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 3.79 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 13.55 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.08% | -33.67% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -7.00% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -23.33% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -23.33% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.35% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -4.88% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.96% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX.DE и VUAA.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 3.33% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 7.92% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 11.76% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 15.15% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.61% | +4.18% |
Сравнение комиссий XAIX.DE и VUAA.DE
XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX.DE и VUAA.DE
Ни XAIX.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX.DE and VUAA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.
XAIX.DE is categorized as Technology Equities, while VUAA.DE is S&P 500. XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор