PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data while MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAIX.DE returned 36.02%/yr vs 48.38%/yr for MTVR.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for MTVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 37.21%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 72.46%.

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-13.00%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and MTVR.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.92

The correlation between XAIX.DE and MTVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

XAIX.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIX.DEMTVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
4.86

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
5.35

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.70

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

9.91

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

36.18

-21.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 3.03, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIX.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

4.86

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.72

-0.64

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что больше максимальной просадки MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и MTVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-30.86%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.65%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-30.86%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-3.30%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-5.32%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.47%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и MTVR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) составляет 8.63%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

10.70%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

19.34%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

25.77%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

25.35%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

25.35%

-4.05%

Сравнение комиссий XAIX.DE и MTVR.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и MTVR.DE

Ни XAIX.DE, ни MTVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and MTVR.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.39% for MTVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и MTVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор