Сравнение XAIX.DE с CIEN
XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while CIEN (Ciena Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 20.79%/yr vs 54.33%/yr for CIEN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAIX.DE и CIEN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAIX.DE торгуется в EUR, в то время как CIEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAIX.DE показывает доходность 35.38%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 114.19%.
XAIX.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 35.38%
- 6 месяцев
- 37.09%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 35.51%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- —
CIEN
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -17.67%
- С начала года
- 114.19%
- 6 месяцев
- 109.04%
- 1 год
- 525.79%
- 3 года*
- 124.37%
- 5 лет*
- 54.33%
- 10 лет*
- 38.61%
Сравнение доходности по годам XAIX.DE и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 35.38% | 15.25% | 34.63% | 63.77% | -31.80% | 35.85% | 24.44% | 6.39% |
CIEN Ciena Corporation | 114.19% | 143.03% | 100.86% | -14.36% | -29.66% | 56.53% | 13.60% | 10.70% |
Correlation
The correlation between XAIX.DE and CIEN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX.DE vs. CIEN — Ранг доходности на риск
XAIX.DE
CIEN
Сравнение XAIX.DE c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX.DE | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.73 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 16.98 | -12.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 65.32 | -53.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX.DE и CIEN
Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки CIEN в -88.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX.DE | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.08% | -88.18% | +55.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -31.24% | +19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -48.23% | +20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -48.23% | +15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -20.90% | +16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -39.93% | +32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 8.10% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX.DE и CIEN
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) составляет 10.34%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 25.29%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX.DE | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 25.29% | -14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 53.86% | -36.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 67.06% | -45.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 48.75% | -27.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 44.68% | -22.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX.DE и CIEN
Ни XAIX.DE, ни CIEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAIX.DE and CIEN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор