Сравнение XAIX.DE с CIEN
XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while CIEN (Ciena Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 22.22%/yr vs 53.74%/yr for CIEN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAIX.DE и CIEN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAIX.DE торгуется в EUR, в то время как CIEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAIX.DE показывает доходность 37.21%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 112.85%.
XAIX.DE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 16.54%
- С начала года
- 37.21%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 60.71%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- —
CIEN
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 112.85%
- 6 месяцев
- 144.57%
- 1 год
- 563.89%
- 3 года*
- 120.29%
- 5 лет*
- 53.74%
- 10 лет*
- 36.30%
Сравнение доходности по годам XAIX.DE и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 37.21% | 15.25% | 34.63% | 63.77% | -31.80% | 35.85% | 24.44% | 15.10% |
CIEN Ciena Corporation | 112.85% | 143.03% | 100.86% | -14.36% | -29.66% | 56.53% | 13.60% | 14.54% |
Correlation
The correlation between XAIX.DE and CIEN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX.DE vs. CIEN — Ранг доходности на риск
XAIX.DE
CIEN
Сравнение XAIX.DE c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAIX.DE | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.79 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 26.59 | -21.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 109.49 | -94.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAIX.DE | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 8.67 | -5.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.32 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XAIX.DE и CIEN
Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки CIEN в -88.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX.DE | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.08% | -88.18% | +55.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -21.39% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -48.23% | +20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -48.23% | +15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -21.39% | +18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -39.85% | +32.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.19% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX.DE и CIEN
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) составляет 8.63%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 25.43%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX.DE | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 25.43% | -16.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 54.79% | -38.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 67.09% | -46.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 48.29% | -27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 44.48% | -23.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX.DE и CIEN
Ни XAIX.DE, ни CIEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAIX.DE and CIEN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор