Сравнение XAGH.TO с CDLB.TO
XAGH.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and CDLB.TO (CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series) are both exchange-traded funds - XAGH.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index (CAD-Hedged), while CDLB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by CI Global Asset Management. XAGH.TO is passively managed, while CDLB.TO is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XAGH.TO charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for CDLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XAGH.TO и CDLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XAGH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDLB.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGH.TO и CDLB.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% |
CDLB.TO CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series | -0.60% |
Correlation
The correlation between XAGH.TO and CDLB.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGH.TO vs. CDLB.TO — Ранг доходности на риск
XAGH.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CDLB.TO
Сравнение XAGH.TO c CDLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) и CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGH.TO | CDLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGH.TO и CDLB.TO
Максимальная просадка XAGH.TO за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки CDLB.TO в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGH.TO и CDLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGH.TO | CDLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -17.06% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -4.02% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -6.58% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGH.TO и CDLB.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGH.TO | CDLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 3.89% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 5.37% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 4.93% | +0.08% |
Сравнение комиссий XAGH.TO и CDLB.TO
XAGH.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CDLB.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGH.TO и CDLB.TO
Дивидендная доходность XAGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CDLB.TO в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLB.TO CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series | 4.55% | 4.45% | 4.35% | 3.60% | 2.81% | 2.38% | 1.14% |
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGH.TO and CDLB.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGH.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGH.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for CDLB.TO.
XAGH.TO is categorized as Total Bond Market, while CDLB.TO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.18% for XAGH.TO and 0.85% for CDLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XAGH.TO и CDLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор