PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X7PP.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X7PP.L с ISUN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while ISUN.L is a Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, X7PP.L returned 46.70%/yr vs -6.97%/yr for ISUN.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.

Доходность

Сравнение доходности X7PP.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

X7PP.L торгуется в GBp, в то время как ISUN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, X7PP.L показывает доходность 13.13%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 18.77%.

X7PP.L

1 день
0.61%
1 месяц
6.93%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.64%
1 год
53.47%
3 года*
46.70%
5 лет*
29.87%
10 лет*
17.57%

ISUN.L

1 день
-3.43%
1 месяц
-14.92%
С начала года
18.77%
6 месяцев
16.28%
1 год
78.60%
3 года*
-6.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X7PP.L и ISUN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		13.13%87.77%27.07%23.27%6.04%8.63%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		18.77%35.34%-36.22%-29.27%5.46%-6.84%

Correlation

The correlation between X7PP.L and ISUN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.29

The correlation between X7PP.L and ISUN.L shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов X7PP.L и ISUN.L

Секторы
X7PP.L
ISUN.L

Финансовые услуги

100.0%
4.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

57.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

24.3%

Финансовые услуги

X7PP.L
100.0%
ISUN.L
4.0%

Сырьевые материалы

X7PP.L

-

ISUN.L

-

Коммуникационные услуги

X7PP.L

-

ISUN.L

-

Потребительский циклический сектор

X7PP.L

-

ISUN.L

-

Потребительский защитный сектор

X7PP.L

-

ISUN.L

-

Энергетика

X7PP.L

-

ISUN.L
57.6%

Здравоохранение

X7PP.L

-

ISUN.L

-

Промышленность

X7PP.L

-

ISUN.L
3.4%

Недвижимость

X7PP.L

-

ISUN.L

-

Технологии

X7PP.L

-

ISUN.L
10.7%

Коммунальные услуги

X7PP.L

-

ISUN.L
24.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L
Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с CWEU.LISUN.L с XSEN.LISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с IGDA.L

Доходность на риск

X7PP.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X7PP.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X7PP.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.28

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.00

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.81

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

12.33

-1.17

X7PP.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X7PP.L на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISUN.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X7PP.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X7PP.L и ISUN.L

Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки ISUN.L в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и ISUN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X7PP.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-73.48%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-20.51%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-64.32%

+46.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-42.92%

+41.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-39.89%

+24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

6.36%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности X7PP.L и ISUN.L

Текущая волатильность для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) составляет 6.30%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X7PP.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

11.60%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

25.31%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

34.34%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

36.64%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

36.64%

-12.34%

Сравнение комиссий X7PP.L и ISUN.L

X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X7PP.L и ISUN.L

Ни X7PP.L, ни ISUN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

X7PP.L and ISUN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

X7PP.L is categorized as Financials Equities, while ISUN.L is Energy Equities. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор