Сравнение X7PP.L с FNCL.L
X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PP.L returned 14.91%/yr vs 13.32%/yr for FNCL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for FNCL.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PP.L и FNCL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PP.L торгуется в GBp, в то время как FNCL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у FNCL.L с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции X7PP.L превзошли акции FNCL.L по среднегодовой доходности: 14.91% против 13.32% соответственно.
X7PP.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- 14.91%
FNCL.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам X7PP.L и FNCL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.21% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -25.45% | 15.44% |
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.83% | 54.90% | 20.20% | 18.78% | 3.18% | 20.99% | -10.63% | 15.29% | -18.17% | 17.53% |
Correlation
The correlation between X7PP.L and FNCL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between X7PP.L and FNCL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов X7PP.L и FNCL.L
Секторы
X7PP.L
FNCL.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
X7PP.L
FNCL.L
Сырьевые материалы
X7PP.L
-
FNCL.L
-
Коммуникационные услуги
X7PP.L
-
FNCL.L
-
Потребительский циклический сектор
X7PP.L
-
FNCL.L
-
Потребительский защитный сектор
X7PP.L
-
FNCL.L
-
Энергетика
X7PP.L
-
FNCL.L
-
Здравоохранение
X7PP.L
-
FNCL.L
-
Промышленность
X7PP.L
-
FNCL.L
Недвижимость
X7PP.L
-
FNCL.L
-
Технологии
X7PP.L
-
FNCL.L
Коммунальные услуги
X7PP.L
-
FNCL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PP.L vs. FNCL.L — Ранг доходности на риск
X7PP.L
FNCL.L
Сравнение X7PP.L c FNCL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X7PP.L | FNCL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.13 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 7.39 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X7PP.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.47 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок X7PP.L и FNCL.L
Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки FNCL.L в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и FNCL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PP.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -42.41% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -11.98% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -14.85% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -23.57% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -42.41% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.67% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -9.13% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.46% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PP.L и FNCL.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PP.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.54% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 14.46% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 17.42% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 18.70% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 20.22% | +4.41% |
Сравнение комиссий X7PP.L и FNCL.L
X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FNCL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PP.L и FNCL.L
Ни X7PP.L, ни FNCL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, X7PP.L and FNCL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.18% for FNCL.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и FNCL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор