PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X7PP.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X7PP.L с CMB1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while CMB1.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PP.L returned 14.91%/yr vs 16.09%/yr for CMB1.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности X7PP.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции X7PP.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 14.91% против 16.09% соответственно.

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.21%
6 месяцев
12.23%
1 год
42.09%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%

CMB1.L

1 день
0.08%
1 месяц
2.45%
С начала года
13.66%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.35%
3 года*
29.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X7PP.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-25.45%15.44%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		13.66%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-12.74%21.01%

Correlation

The correlation between X7PP.L and CMB1.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.79

The correlation between X7PP.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов X7PP.L и CMB1.L

Секторы
X7PP.L
CMB1.L

Финансовые услуги

100.0%
45.1%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

8.8%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

17.2%

Финансовые услуги

X7PP.L
100.0%
CMB1.L
45.1%

Сырьевые материалы

X7PP.L

-

CMB1.L
0.6%

Коммуникационные услуги

X7PP.L

-

CMB1.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

X7PP.L

-

CMB1.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

X7PP.L

-

CMB1.L
0.5%

Энергетика

X7PP.L

-

CMB1.L
8.8%

Здравоохранение

X7PP.L

-

CMB1.L
1.1%

Промышленность

X7PP.L

-

CMB1.L
10.8%

Недвижимость

X7PP.L

-

CMB1.L
0.3%

Технологии

X7PP.L

-

CMB1.L
4.6%

Коммунальные услуги

X7PP.L

-

CMB1.L
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.LCMB1.L с XMBR.L

Доходность на риск

X7PP.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X7PP.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X7PP.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.26

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.08

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.30

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

12.03

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X7PP.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X7PP.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X7PP.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X7PP.LCMB1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок X7PP.L и CMB1.L

Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки CMB1.L в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X7PP.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-47.37%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-10.32%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-15.62%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-24.19%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

-36.61%

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.63%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-8.80%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.84%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности X7PP.L и CMB1.L

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X7PP.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.47%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

12.15%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

15.06%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

18.00%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

19.52%

+5.11%

Сравнение комиссий X7PP.L и CMB1.L

X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X7PP.L и CMB1.L

Ни X7PP.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

X7PP.L and CMB1.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

X7PP.L is categorized as Financials Equities, while CMB1.L is Europe Equities. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор