Сравнение X710.DE с EUNH.DE
X710.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - X710.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10 while EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, X710.DE returned -0.16%/yr vs -0.32%/yr for EUNH.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. X710.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.
Доходность
Сравнение доходности X710.DE и EUNH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X710.DE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции X710.DE превзошли акции EUNH.DE по среднегодовой доходности: -0.16% против -0.32% соответственно.
X710.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.16%
EUNH.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -0.32%
Сравнение доходности по годам X710.DE и EUNH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X710.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF | 0.09% | 1.72% | 0.93% | 8.80% | -19.69% | -3.23% | 4.20% | 6.78% | 1.03% | 0.95% |
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.06% | 0.80% | 1.52% | 6.83% | -18.32% | -3.37% | 4.72% | 6.76% | 0.85% | -0.13% |
Correlation
The correlation between X710.DE and EUNH.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between X710.DE and EUNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X710.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск
X710.DE
EUNH.DE
Сравнение X710.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X710.DE | EUNH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.03 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.08 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X710.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.25 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок X710.DE и EUNH.DE
Максимальная просадка X710.DE за все время составила -23.16%, примерно равная максимальной просадке EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X710.DE и EUNH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X710.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -22.43% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -3.48% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | -4.10% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -21.53% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -22.43% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -14.10% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.97% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.35% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности X710.DE и EUNH.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что X710.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X710.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.72% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 3.70% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.37% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 6.34% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.52% | +0.87% |
Сравнение комиссий X710.DE и EUNH.DE
X710.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X710.DE и EUNH.DE
X710.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.49% | 2.30% | 1.77% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% |
X710.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, X710.DE and EUNH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for X710.DE.
X710.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for X710.DE and 0.07% for EUNH.DE.
Подберите оптимальное распределение для X710.DE и EUNH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор