Сравнение X1GD.DE с LYBK.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - X1GD.DE is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 46.19%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и LYBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X1GD.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 15.17%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYBK.DE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 46.19%
- 5 лет*
- 34.24%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 15.17% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 5.25% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and LYBK.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | -0.00 |
The correlation between X1GD.DE and LYBK.DE shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
LYBK.DE
Сравнение X1GD.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.97 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 9.39 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и LYBK.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -63.98% | +42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -17.12% | +13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -19.90% | +15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -2.69% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -20.08% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 5.43% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и LYBK.DE
Текущая волатильность для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) составляет 1.24%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что X1GD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 5.66% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 20.11% | -16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 23.93% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 25.40% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 27.55% | -20.94% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и LYBK.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и LYBK.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
X1GD.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X1GD.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X1GD.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.
X1GD.DE is categorized as European Government Bonds, while LYBK.DE is Financials Equities. X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.30% for LYBK.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор