Сравнение X03G.DE с SYBB.DE
X03G.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) and SYBB.DE (SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - X03G.DE tracks the iBoxx® EUR Germany while SYBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03G.DE returned -1.28%/yr vs -0.33%/yr for SYBB.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X03G.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SYBB.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03G.DE и SYBB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03G.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SYBB.DE с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции X03G.DE уступали акциям SYBB.DE по среднегодовой доходности: -1.28% против -0.33% соответственно.
X03G.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 0.86%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
SYBB.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение доходности по годам X03G.DE и SYBB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03G.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.04% | -1.48% | 0.14% | 5.23% | -17.79% | -2.57% | 2.71% | 2.86% | 2.17% | -1.47% |
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 0.36% | 0.60% | 1.49% | 6.80% | -18.49% | -3.34% | 4.67% | 6.73% | 0.84% | -0.08% |
Correlation
The correlation between X03G.DE and SYBB.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between X03G.DE and SYBB.DE shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03G.DE vs. SYBB.DE — Ранг доходности на риск
X03G.DE
SYBB.DE
Сравнение X03G.DE c SYBB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) и SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X03G.DE | SYBB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.02 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.06 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X03G.DE | SYBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.02 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | -0.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.40 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок X03G.DE и SYBB.DE
Максимальная просадка X03G.DE за все время составила -23.87%, что больше максимальной просадки SYBB.DE в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03G.DE и SYBB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03G.DE | SYBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.87% | -22.70% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.38% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -3.98% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -21.75% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.87% | -22.70% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -14.16% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -6.07% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.33% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03G.DE и SYBB.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) составляет 1.43%, в то время как у SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что X03G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03G.DE | SYBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.63% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.99% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 4.74% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 6.39% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 5.44% | -0.29% |
Сравнение комиссий X03G.DE и SYBB.DE
X03G.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SYBB.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03G.DE и SYBB.DE
X03G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 2.35% | 2.14% | 1.45% | 0.76% | 0.18% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 0.66% | 0.73% | 0.82% | 1.26% |
X03G.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
X03G.DE and SYBB.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBB.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBB.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for X03G.DE.
X03G.DE tracks iBoxx® EUR Germany, while SYBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.15% for X03G.DE and 0.10% for SYBB.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03G.DE и SYBB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор