Сравнение X03G.DE с D5BC.DE
X03G.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - X03G.DE tracks the iBoxx® EUR Germany while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03G.DE returned -1.28%/yr vs -0.22%/yr for D5BC.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности X03G.DE и D5BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03G.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции X03G.DE уступали акциям D5BC.DE по среднегодовой доходности: -1.28% против -0.22% соответственно.
X03G.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 0.86%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам X03G.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03G.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.04% | -1.48% | 0.14% | 5.23% | -17.79% | -2.57% | 2.71% | 2.86% | 2.17% | -1.47% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -1.07% |
Correlation
The correlation between X03G.DE and D5BC.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between X03G.DE and D5BC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03G.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
X03G.DE
D5BC.DE
Сравнение X03G.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X03G.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.46 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.39 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X03G.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.45 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.14 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | -0.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.14 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок X03G.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка X03G.DE за все время составила -23.87%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03G.DE и D5BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03G.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.87% | -9.22% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.08% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -1.08% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -6.12% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.87% | -9.22% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -2.33% | -16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -2.32% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.36% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03G.DE и D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что X03G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03G.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.42% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 1.01% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 1.11% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 1.57% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 1.21% | +3.94% |
Сравнение комиссий X03G.DE и D5BC.DE
И X03G.DE, и D5BC.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03G.DE и D5BC.DE
X03G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
X03G.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
X03G.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03G.DE and D5BC.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
X03G.DE tracks iBoxx® EUR Germany, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3.
Подберите оптимальное распределение для X03G.DE и D5BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор