PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение X03F.DE с XGEZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности X03F.DE и XGEZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X03F.DE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у XGEZ.DE с доходностью -0.85%.


X03F.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
-0.38%
1 год
0.10%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
-0.56%

XGEZ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
-1.58%
С начала года
-0.85%
1 год
-1.14%
3 года*
0.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X03F.DE и XGEZ.DE


2026 (YTD)2025202420232022
X03F.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
-0.38%0.74%1.51%6.93%-0.58%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
-0.85%-2.16%-0.51%8.88%-0.36%

Correlation

The correlation between X03F.DE and XGEZ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г.

0.98

The correlation between X03F.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

X03F.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

X03F.DE
Ранг доходности на риск X03F.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03F.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03F.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X03F.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


X03F.DEXGEZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.24

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-0.52

+0.59

X03F.DE vs. XGEZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X03F.DE на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа XGEZ.DE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X03F.DE и XGEZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X03F.DE и XGEZ.DE

Максимальная просадка X03F.DE за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03F.DE и XGEZ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


X03F.DEXGEZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-13.63%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-4.70%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-7.82%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.42%

-6.31%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.38%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.19%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности X03F.DE и XGEZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) составляет 1.16%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что X03F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


X03F.DEXGEZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.68%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

5.25%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

6.45%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

9.86%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

9.86%

-4.60%

Сравнение комиссий X03F.DE и XGEZ.DE

X03F.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов X03F.DE и XGEZ.DE

Дивидендная доходность X03F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XGEZ.DE в 2.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
X03F.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
2.31%2.20%2.01%1.84%3.07%1.88%0.30%0.34%0.61%0.83%1.12%0.48%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
2.11%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, X03F.DE and XGEZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, X03F.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X03F.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Their fees differ too: 0.09% for X03F.DE and 0.18% for XGEZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X03F.DE и XGEZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор