PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X014.DE с DBX5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X014.DE с DBX5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

X014.DE (Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist) and DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - X014.DE tracks the MSCI Pacific ESG Broad CTB Select while DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 10 years, X014.DE returned 8.45%/yr vs 22.25%/yr for DBX5.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X014.DE charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for DBX5.DE.

Доходность

Сравнение доходности X014.DE и DBX5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (X014.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X014.DE показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у DBX5.DE с доходностью 71.61%. За последние 10 лет акции X014.DE уступали акциям DBX5.DE по среднегодовой доходности: 8.45% против 22.25% соответственно.

X014.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.13%
С начала года
17.09%
6 месяцев
17.23%
1 год
30.14%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.45%

DBX5.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
4.15%
С начала года
71.61%
6 месяцев
76.16%
1 год
104.71%
3 года*
41.69%
5 лет*
22.90%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X014.DE и DBX5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X014.DE
Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist		17.09%9.40%11.53%8.83%-8.81%10.80%2.05%21.84%-8.83%9.35%
DBX5.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		71.61%18.33%31.08%24.13%-25.18%37.79%24.49%39.17%-5.53%12.64%

Correlation

The correlation between X014.DE and DBX5.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.57

The correlation between X014.DE and DBX5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с X014.DE:
X014.DE с LSMC.DEX014.DE с ESGP.DEX014.DE с LGQK.DEX014.DE с DBX8.DEX014.DE с IQQK.DEX014.DE с EUNJ.DEX014.DE с ZPRA.DE
Часто сравнивают с DBX5.DE:
DBX5.DE с IQQT.DEDBX5.DE с PAC.DEDBX5.DE с ETLK.DEDBX5.DE с DBX8.DEDBX5.DE с FLXK.DEDBX5.DE с IQQX.DEDBX5.DE с IQQK.DE

Доходность на риск

X014.DE vs. DBX5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X014.DE
Ранг доходности на риск X014.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X014.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X014.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X014.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X014.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X014.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DBX5.DE
Ранг доходности на риск DBX5.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX5.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX5.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX5.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X014.DE c DBX5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (X014.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X014.DEDBX5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
4.04

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.69

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.64

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

11.28

-8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

31.68

-22.07

X014.DE vs. DBX5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X014.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DBX5.DE равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X014.DE и DBX5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X014.DE и DBX5.DE

Максимальная просадка X014.DE за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки DBX5.DE в -65.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X014.DE и DBX5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X014.DEDBX5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-65.09%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-9.23%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-30.80%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-32.61%

+14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-32.61%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-6.16%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-16.37%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.29%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности X014.DE и DBX5.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (X014.DE) составляет 5.31%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что X014.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X014.DEDBX5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

10.86%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

21.46%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

25.80%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

21.96%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

20.73%

-5.07%

Сравнение комиссий X014.DE и DBX5.DE

X014.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBX5.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X014.DE и DBX5.DE

Дивидендная доходность X014.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как DBX5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBX5.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
X014.DE
Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist		1.57%1.84%2.13%1.85%2.23%1.47%1.79%2.06%2.15%

Часто задаваемые вопросы

X014.DE and DBX5.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X014.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X014.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.

X014.DE tracks MSCI Pacific ESG Broad CTB Select, while DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for X014.DE and 0.65% for DBX5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X014.DE и DBX5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор