Сравнение X с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Steel Corporation (X) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: X или VTSAX.
Основные характеристики
| X | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.80% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | 21.98% | 40.42% |
| Дох-ть за 3 года | 17.35% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.78% | 15.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.48% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.01 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 19.11% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 45.35% | 12.73% |
| Макс. просадка | -97.15% | -55.34% |
| Текущая просадка | -75.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между X и VTSAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности X и VTSAX
С начала года, X показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции X уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.48% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение X c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Steel Corporation (X) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X и VTSAX
Дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X United States Steel Corporation | 0.48% | 0.41% | 0.80% | 0.34% | 0.24% | 1.75% | 1.10% | 0.57% | 0.61% | 2.51% | 0.75% | 0.68% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок X и VTSAX
Максимальная просадка X за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности X и VTSAX
United States Steel Corporation (X) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.