PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWNPX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WWNPX и VIGAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WWNPX с VIGAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWNPX или VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWNPX:

1.56

VIGAX:

0.73

Коэф-т Сортино

WWNPX:

2.09

VIGAX:

1.05

Коэф-т Омега

WWNPX:

1.29

VIGAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

WWNPX:

2.09

VIGAX:

0.71

Коэф-т Мартина

WWNPX:

4.62

VIGAX:

2.40

Индекс Язвы

WWNPX:

14.35%

VIGAX:

6.79%

Дневная вол-ть

WWNPX:

43.20%

VIGAX:

25.59%

Макс. просадка

WWNPX:

-67.87%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

WWNPX:

-26.70%

VIGAX:

-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 17.29% против 15.26% соответственно.

WWNPX

С начала года

3.27%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-22.21%

1 год

66.91%

3 года

25.72%

5 лет

29.00%

10 лет

17.29%

VIGAX

С начала года

0.89%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

1.35%

1 год

18.40%

3 года

19.97%

5 лет

17.14%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий WWNPX и VIGAX

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWNPX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг риск-скорректированной доходности WWNPX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWNPX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и VIGAX

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VIGAX в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		2.86%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.46%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и VIGAX

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и VIGAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и VIGAX

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...