PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWNPX с FLCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWNPX с FLCNX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWNPX или FLCNX.

Корреляция

Корреляция между WWNPX и FLCNX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
287.59%
208.66%
WWNPX
FLCNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWNPX:

2.01

FLCNX:

0.71

Коэф-т Сортино

WWNPX:

2.53

FLCNX:

1.11

Коэф-т Омега

WWNPX:

1.37

FLCNX:

1.16

Коэф-т Кальмара

WWNPX:

2.58

FLCNX:

0.79

Коэф-т Мартина

WWNPX:

6.02

FLCNX:

2.80

Индекс Язвы

WWNPX:

14.37%

FLCNX:

5.66%

Дневная вол-ть

WWNPX:

43.06%

FLCNX:

22.29%

Макс. просадка

WWNPX:

-68.12%

FLCNX:

-32.07%

Текущая просадка

WWNPX:

-20.87%

FLCNX:

-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -3.36%.

WWNPX

С начала года

14.61%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

13.98%

1 год

84.88%

5 лет

28.89%

10 лет

15.62%

FLCNX

С начала года

-3.36%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-2.73%

1 год

14.54%

5 лет

16.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WWNPX и FLCNX

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
График комиссии WWNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WWNPX: 1.64%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCNX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWNPX и FLCNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг риск-скорректированной доходности WWNPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWNPX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WWNPX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WWNPX: 2.01
FLCNX: 0.71
Коэффициент Сортино WWNPX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WWNPX: 2.53
FLCNX: 1.11
Коэффициент Омега WWNPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WWNPX: 1.37
FLCNX: 1.16
Коэффициент Кальмара WWNPX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WWNPX: 2.58
FLCNX: 0.79
Коэффициент Мартина WWNPX, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
WWNPX: 6.02
FLCNX: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01
0.71
WWNPX
FLCNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и FLCNX

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FLCNX в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		0.06%0.07%0.00%0.00%0.00%0.32%0.01%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		0.45%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и FLCNX

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -68.12%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и FLCNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.87%
-10.61%
WWNPX
FLCNX

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и FLCNX

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 20.93% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.93%
14.77%
WWNPX
FLCNX