PortfoliosLab logo
Сравнение WULF с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WULF и BLOK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WULF и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.69%
151.89%
WULF
BLOK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.15

BLOK:

0.68

Коэф-т Сортино

WULF:

1.11

BLOK:

1.21

Коэф-т Омега

WULF:

1.12

BLOK:

1.14

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.19

BLOK:

0.69

Коэф-т Мартина

WULF:

0.48

BLOK:

2.50

Индекс Язвы

WULF:

36.83%

BLOK:

12.15%

Дневная вол-ть

WULF:

119.53%

BLOK:

45.02%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

BLOK:

-73.33%

Текущая просадка

WULF:

-91.57%

BLOK:

-23.03%

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью -8.20%.


WULF

С начала года

-46.29%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-51.05%

1 год

20.63%

5 лет

1.51%

10 лет

-13.27%

BLOK

С начала года

-8.20%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

3.04%

1 год

28.91%

5 лет

23.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и BLOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

BLOK
Ранг риск-скорректированной доходности BLOK, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLOK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WULF: 0.15
BLOK: 0.68
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WULF: 1.11
BLOK: 1.21
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WULF: 1.12
BLOK: 1.14
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WULF: 0.19
BLOK: 0.69
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WULF: 0.48
BLOK: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.68
WULF
BLOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и BLOK

WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.


TTM2024202320222021202020192018
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
6.53%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок WULF и BLOK

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и BLOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.57%
-23.03%
WULF
BLOK

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и BLOK

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 40.18% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.18%
20.18%
WULF
BLOK