PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WU с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WU с VEU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Western Union Company (WU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WU или VEU.

Корреляция

Корреляция между WU и VEU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WU и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Western Union Company (WU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WU:

-0.75

VEU:

0.62

Коэф-т Сортино

WU:

-1.00

VEU:

1.03

Коэф-т Омега

WU:

0.87

VEU:

1.14

Коэф-т Кальмара

WU:

-0.38

VEU:

0.80

Коэф-т Мартина

WU:

-1.60

VEU:

2.52

Индекс Язвы

WU:

13.09%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

WU:

27.16%

VEU:

16.90%

Макс. просадка

WU:

-63.10%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

WU:

-52.22%

VEU:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, WU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 10.81%. За последние 10 лет акции WU уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: -3.09% против 5.24% соответственно.

WU

С начала года

-5.85%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-20.23%

5 лет

-7.09%

10 лет

-3.09%

VEU

С начала года

10.81%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

7.19%

1 год

10.24%

5 лет

10.95%

10 лет

5.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WU и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WU
Ранг риск-скорректированной доходности WU, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WU c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Western Union Company (WU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WU на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WU и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WU и VEU

Дивидендная доходность WU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности VEU в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WU
The Western Union Company		9.63%8.87%7.89%6.83%5.27%4.10%2.99%4.45%3.68%2.95%3.46%2.79%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.90%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок WU и VEU

Максимальная просадка WU за все время составила -63.10%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WU и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WU и VEU

The Western Union Company (WU) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что WU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...