PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WU с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WU с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Western Union Company (WU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WU и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Western Union Company (WU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WU и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WU
The Western Union Company		-6.82%-2.63%-3.79%-6.19%-17.92%-15.11%-14.72%62.85%-6.73%-9.27%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, WU показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции WU уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: -2.64% против 9.16% соответственно.

WU

1 день
-3.09%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
10.07%
1 год
-10.85%
3 года*
-0.36%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-2.64%

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Western Union Company

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с WU:
WU с WOWWU с SPYWU с MOWU с ARCCWU с SCHDWU с VZWU с CVX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

WU vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WU
Ранг доходности на риск WU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WU c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Western Union Company (WU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.69

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

2.32

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.57

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

9.83

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WU vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WU на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WU и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.69

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.49

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.54

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.23

-0.25

Корреляция

Корреляция между WU и VEU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WU и VEU

Дивидендная доходность WU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WU
The Western Union Company		11.11%10.10%8.87%7.89%6.83%5.27%4.10%2.99%4.45%3.68%2.95%3.46%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок WU и VEU

Максимальная просадка WU за все время составила -63.10%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WU и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

WUVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.10%

-61.52%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-11.43%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.32%

-29.31%

-30.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.15%

-34.98%

-25.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.96%

-7.36%

-46.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.50%

-13.23%

-15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

2.99%

+10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WU и VEU

Текущая волатильность для The Western Union Company (WU) составляет 6.71%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что WU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.65%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

11.61%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

17.25%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

15.83%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

17.13%

+10.08%