PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WU с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WU и VEU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности WU и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Western Union Company (WU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.41%
85.48%
WU
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WU:

-0.22

VEU:

0.66

Коэф-т Сортино

WU:

-0.16

VEU:

0.98

Коэф-т Омега

WU:

0.98

VEU:

1.12

Коэф-т Кальмара

WU:

-0.10

VEU:

0.91

Коэф-т Мартина

WU:

-0.45

VEU:

2.68

Индекс Язвы

WU:

11.05%

VEU:

3.13%

Дневная вол-ть

WU:

22.28%

VEU:

12.70%

Макс. просадка

WU:

-63.10%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

WU:

-49.85%

VEU:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, WU показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции WU уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: -0.66% против 5.01% соответственно.


WU

С начала года

-4.92%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-11.45%

1 год

-4.28%

5 лет

-12.19%

10 лет

-0.66%

VEU

С начала года

5.34%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

0.09%

1 год

6.52%

5 лет

4.46%

10 лет

5.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WU c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Western Union Company (WU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WU, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.220.66
Коэффициент Сортино WU, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.160.98
Коэффициент Омега WU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.12
Коэффициент Кальмара WU, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.100.91
Коэффициент Мартина WU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.452.68
WU
VEU

Показатель коэффициента Шарпа WU на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WU и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.22
0.66
WU
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов WU и VEU

Дивидендная доходность WU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности VEU в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WU
The Western Union Company
6.58%7.89%6.83%5.27%4.10%2.99%4.45%3.68%2.95%3.46%2.79%2.90%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.25%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%

Просадки

Сравнение просадок WU и VEU

Максимальная просадка WU за все время составила -63.10%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WU и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.85%
-8.57%
WU
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности WU и VEU

The Western Union Company (WU) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что WU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.06%
3.36%
WU
VEU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab