Сравнение WTW с XLF
WTW (Willis Towers Watson Public Limited Company) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, WTW returned 8.82%/yr vs 12.60%/yr for XLF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTW и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTW показывает доходность -21.04%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.82% против 12.60% соответственно.
WTW
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -21.04%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 8.82%
XLF
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам WTW и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | -21.04% | 6.09% | 31.48% | 0.08% | 4.53% | 14.16% | 5.83% | 34.81% | 2.42% | 25.05% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -4.22% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between WTW and XLF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between WTW and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTW vs. XLF — Ранг доходности на риск
WTW
XLF
Сравнение WTW c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTW | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.29 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.77 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTW | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.30 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.44 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WTW и XLF
Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTW | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.95% | -82.69% | +49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -14.79% | -15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.39% | -15.54% | -14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -25.81% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.95% | -42.86% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -6.99% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -20.02% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 5.68% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTW и XLF
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что WTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTW | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 4.21% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 11.24% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 14.63% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 18.66% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 22.17% | +2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTW и XLF
Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности XLF в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.44% | 1.12% | 1.12% | 1.39% | 1.34% | 1.27% | 1.31% | 1.29% | 1.58% | 1.41% | 1.57% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.52% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
WTW and XLF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTW has higher volatility (9.13%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, WTW dropped -32.95% vs XLF's -82.69%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTW и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор