PortfoliosLab logo
Сравнение WTW с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WTW и XLF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WTW и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.04%
271.43%
WTW
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTW:

0.78

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

WTW:

1.14

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

WTW:

1.16

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

WTW:

1.39

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

WTW:

4.55

XLF:

4.72

Индекс Язвы

WTW:

3.51%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

WTW:

20.48%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

WTW:

-32.95%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

WTW:

-11.11%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -0.28%.


WTW

С начала года

-3.26%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

4.62%

1 год

21.86%

5 лет

12.98%

10 лет

N/A

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.47%

5 лет

18.65%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTW и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTW
Ранг риск-скорректированной доходности WTW, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTW c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WTW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTW: 0.78
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино WTW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTW: 1.14
XLF: 1.37
Коэффициент Омега WTW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTW: 1.16
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара WTW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTW: 1.39
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина WTW, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTW: 4.55
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.92
WTW
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и XLF

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company
1.18%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок WTW и XLF

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-7.66%
WTW
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и XLF

Текущая волатильность для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) составляет 11.81%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что WTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
13.51%
WTW
XLF