Сравнение WTW с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTW или XLF.
Основные характеристики
| WTW | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.40% | 32.31% |
| Дох-ть за 1 год | 34.56% | 49.11% |
| Дох-ть за 3 года | 12.28% | 9.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.89% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 4.91 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 3.78 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 9.22 | 25.14 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 17.29% | 13.84% |
| Макс. просадка | -32.95% | -82.43% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между WTW и XLF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTW и XLF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTW показывает доходность 32.40%, а XLF немного ниже – 32.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTW c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTW и XLF
Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XLF в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.10% | 1.39% | 1.34% | 1.27% | 1.31% | 1.29% | 1.58% | 1.41% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.35% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WTW и XLF
Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTW и XLF
Текущая волатильность для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) составляет 4.75%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что WTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.