Сравнение WTW с XLF

С начала года, WTW показывает доходность -11.87%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WTW и XLF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и XLF.

Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что WTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.