PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTW с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTW с MMC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTW или MMC.

Корреляция

Корреляция между WTW и MMC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WTW и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.04%
369.95%
WTW
MMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTW:

0.78

MMC:

0.59

Коэф-т Сортино

WTW:

1.14

MMC:

0.86

Коэф-т Омега

WTW:

1.16

MMC:

1.12

Коэф-т Кальмара

WTW:

1.39

MMC:

0.78

Коэф-т Мартина

WTW:

4.55

MMC:

2.45

Индекс Язвы

WTW:

3.51%

MMC:

4.20%

Дневная вол-ть

WTW:

20.48%

MMC:

17.42%

Макс. просадка

WTW:

-32.95%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

WTW:

-11.11%

MMC:

-10.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTW:

$30.45B

MMC:

$108.03B

EPS

WTW:

-$0.45

MMC:

$8.16

Коэффициент PEG

WTW:

1.08

MMC:

2.33

Коэффициент P/S

WTW:

3.10

MMC:

4.31

Коэффициент P/B

WTW:

3.68

MMC:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

WTW:

$9.81B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTW:

$6.49B

MMC:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

WTW:

$3.21B

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 3.95%.

WTW

С начала года

-3.26%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

4.62%

1 год

21.86%

5 лет

12.98%

10 лет

N/A

MMC

С начала года

3.95%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

-0.23%

1 год

12.37%

5 лет

20.09%

10 лет

16.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTW и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTW
Ранг риск-скорректированной доходности WTW, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTW c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WTW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTW: 0.78
MMC: 0.59
Коэффициент Сортино WTW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTW: 1.14
MMC: 0.86
Коэффициент Омега WTW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTW: 1.16
MMC: 1.12
Коэффициент Кальмара WTW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTW: 1.39
MMC: 0.78
Коэффициент Мартина WTW, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTW: 4.55
MMC: 2.45

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MMC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.59
WTW
MMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и MMC

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MMC в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		1.18%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%0.00%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.49%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WTW и MMC

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-10.25%
WTW
MMC

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и MMC

Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) имеют волатильность 11.81% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
11.43%
WTW
MMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTW и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Towers Watson Public Limited Company и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию