Сравнение WTTR с EBLU
WTTR (Select Energy Services, Inc.) is a stock, while EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) is Water Equities fund tracking the Ecofin Water ESG Index. Over the past 5 years, WTTR returned 25.68%/yr vs 3.88%/yr for EBLU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTTR и EBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTTR показывает доходность 84.43%, что значительно выше, чем у EBLU с доходностью -1.55%.
WTTR
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 84.43%
- 6 месяцев
- 72.77%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 39.76%
- 5 лет*
- 25.68%
- 10 лет*
- —
EBLU
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTTR и EBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTTR Select Energy Services, Inc. | 84.43% | -18.31% | 79.17% | -15.63% | 49.18% | 51.95% | -55.82% | 46.84% | -65.35% | 30.10% |
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | -1.55% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 18.49% |
Correlation
The correlation between WTTR and EBLU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between WTTR and EBLU shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTTR vs. EBLU — Ранг доходности на риск
WTTR
EBLU
Сравнение WTTR c EBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTTR | EBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.09 | +6.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.16 | -0.22 | +18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTTR | EBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | -0.08 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.50 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок WTTR и EBLU
Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и EBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTTR | EBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -37.58% | -51.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -13.17% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -15.42% | -35.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -35.36% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -11.25% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.39% | -8.15% | -45.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 5.51% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTTR и EBLU
Select Energy Services, Inc. (WTTR) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTTR | EBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 4.35% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 11.47% | +19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.82% | 14.41% | +29.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.91% | 17.32% | +32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.05% | 18.96% | +42.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTTR и EBLU
Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EBLU в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBLU Ecofin Global Water ESG Fund | 3.36% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
WTTR Select Energy Services, Inc. | 1.46% | 2.66% | 1.89% | 2.77% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTTR and EBLU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTTR has higher volatility (10.48%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, WTTR dropped -89.49% vs EBLU's -37.58%.
WTTR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTTR и EBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор