Сравнение WTRE.DE с 10AJ.DE
WTRE.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) and 10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) are both REIT funds - WTRE.DE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate while 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTRE.DE returned 16.45%/yr vs 5.94%/yr for 10AJ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WTRE.DE charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for 10AJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTRE.DE и 10AJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRE.DE показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у 10AJ.DE с доходностью 7.96%.
WTRE.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 23.44%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
10AJ.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTRE.DE и 10AJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTRE.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 23.44% | 17.67% | 0.40% | 10.12% | -17.45% |
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 7.96% | -1.85% | 5.52% | 6.85% | -14.89% |
Correlation
The correlation between WTRE.DE and 10AJ.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between WTRE.DE and 10AJ.DE has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRE.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск
WTRE.DE
10AJ.DE
Сравнение WTRE.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRE.DE | 10AJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.20 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 3.94 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRE.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.85 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.22 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WTRE.DE и 10AJ.DE
Максимальная просадка WTRE.DE за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки 10AJ.DE в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE.DE и 10AJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRE.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -42.62% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -7.89% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -20.52% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -6.63% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -12.13% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.41% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE.DE и 10AJ.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что WTRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRE.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 2.70% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 8.38% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 11.14% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.60% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.10% | +0.44% |
Сравнение комиссий WTRE.DE и 10AJ.DE
WTRE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии 10AJ.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRE.DE и 10AJ.DE
WTRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 2.77% | 2.99% | 2.94% | 2.98% | 3.23% | 2.13% | 3.10% | 2.92% | 2.63% |
WTRE.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTRE.DE and 10AJ.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for WTRE.DE.
WTRE.DE tracks CenterSquare New Economy Real Estate, while 10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for WTRE.DE and 0.24% for 10AJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTRE.DE и 10AJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор