Сравнение WTNR.L с HPRO.L
WTNR.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) and HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, from WisdomTree and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTNR.L returned 16.68%/yr vs 2.97%/yr for HPRO.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTNR.L charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for HPRO.L.
Доходность
Сравнение доходности WTNR.L и HPRO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTNR.L показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 5.06%.
WTNR.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 22.49%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 46.90%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPRO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам WTNR.L и HPRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTNR.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 22.49% | 22.86% | -3.23% | 7.76% | -11.51% |
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 5.06% | 0.35% | -1.94% | 1.11% | -10.97% |
Correlation
The correlation between WTNR.L and HPRO.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between WTNR.L and HPRO.L has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTNR.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск
WTNR.L
HPRO.L
Сравнение WTNR.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTNR.L | HPRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.06 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 3.34 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTNR.L | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 0.87 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WTNR.L и HPRO.L
Максимальная просадка WTNR.L за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки HPRO.L в -36.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTNR.L и HPRO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTNR.L | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -36.31% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -8.96% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.61% | -17.45% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -15.54% | +13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -12.03% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.85% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTNR.L и HPRO.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что WTNR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTNR.L | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 3.15% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 8.69% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 10.95% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 14.06% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 15.59% | +2.61% |
Сравнение комиссий WTNR.L и HPRO.L
WTNR.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTNR.L и HPRO.L
WTNR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
WTNR.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTNR.L and HPRO.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for WTNR.L.
Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for WTNR.L and 0.24% for HPRO.L.
Подберите оптимальное распределение для WTNR.L и HPRO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор