PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIZ.DE с QUEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIZ.DE с QUEJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIZ.DE returned 19.46%/yr vs 2.69%/yr for QUEJ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и QUEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у QUEJ.DE с доходностью 7.21%.

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

QUEJ.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
1.71%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.26%
1 год
11.63%
3 года*
2.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и QUEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-4.52%
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		7.21%3.79%1.15%8.13%-12.67%

Correlation

The correlation between WTIZ.DE and QUEJ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between WTIZ.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DEQUEJ.DE с AW15.DE

Доходность на риск

WTIZ.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIZ.DEQUEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.60

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.01

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.00

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

2.91

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIZ.DE vs. QUEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа QUEJ.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и QUEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIZ.DEQUEJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.60

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.09

+0.82

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и QUEJ.DE

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и QUEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIZ.DEQUEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-15.02%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.45%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-13.94%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.50%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-6.33%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.60%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и QUEJ.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIZ.DEQUEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.38%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

13.72%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

17.39%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

15.36%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.36%

+1.24%

Сравнение комиссий WTIZ.DE и QUEJ.DE

WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QUEJ.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и QUEJ.DE

Ни WTIZ.DE, ни QUEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTIZ.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUEJ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUEJ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.

WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.25% for QUEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и QUEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор