PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIZ.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIZ.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - WTIZ.DE is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Equity, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. WTIZ.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, WTIZ.DE returned 19.46%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%0.94%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%

Correlation

The correlation between WTIZ.DE and 3JPN.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.87

The correlation between WTIZ.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

WTIZ.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIZ.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.13

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.88

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.96

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

5.61

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIZ.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIZ.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.13

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.50

+0.42

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIZ.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-51.65%

+34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-34.71%

+24.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-51.65%

+34.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-7.07%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-14.56%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

12.19%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) составляет 3.61%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIZ.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

11.68%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

48.68%

-33.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

60.28%

-41.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

52.77%

-35.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

52.77%

-36.17%

Сравнение комиссий WTIZ.DE и 3JPN.DE

WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и 3JPN.DE

Ни WTIZ.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTIZ.DE and 3JPN.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTIZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

WTIZ.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор