PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTIU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIU с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

WTIU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX Microsectors, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTIU или VOO.

Корреляция

Корреляция между WTIU и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTIU:

-0.41

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

WTIU:

0.07

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

WTIU:

1.01

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

WTIU:

-0.72

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

WTIU:

-1.41

VOO:

2.94

Индекс Язвы

WTIU:

39.19%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

WTIU:

132.25%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

WTIU:

-76.28%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WTIU:

-63.46%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%.

WTIU

С начала года

-6.93%

1 месяц

39.24%

6 месяцев

-34.87%

1 год

-54.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTIU и VOO

WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTIU и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг риск-скорректированной доходности WTIU, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTIU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTIU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и VOO

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WTIU и VOO

Максимальная просадка WTIU за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и VOO

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...