Сравнение WTIU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WTIU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 16.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 120.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и VOO
WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
WTIU vs. VOO — Ранг доходности на риск
WTIU
VOO
Сравнение WTIU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.98 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 7.13 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.98 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.83 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и VOO
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и VOO
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -33.99% | -41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.46% | -8.90% | -26.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -5.44% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.47% | -3.72% | -35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.54% | 2.57% | +25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и VOO
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.53% | 5.27% | +17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.64% | 9.46% | +37.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.74% | 18.11% | +63.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.52% | 16.81% | +52.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.52% | 17.98% | +51.54% |