PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTIU с IEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIU с IEO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).

WTIU и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX Microsectors, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTIU или IEO.

Корреляция

Корреляция между WTIU и IEO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTIU:

-0.47

IEO:

-0.57

Коэф-т Сортино

WTIU:

-0.09

IEO:

-0.58

Коэф-т Омега

WTIU:

0.99

IEO:

0.92

Коэф-т Кальмара

WTIU:

-0.80

IEO:

-0.52

Коэф-т Мартина

WTIU:

-1.54

IEO:

-1.53

Индекс Язвы

WTIU:

39.58%

IEO:

10.76%

Дневная вол-ть

WTIU:

131.79%

IEO:

29.80%

Макс. просадка

WTIU:

-76.28%

IEO:

-79.17%

Текущая просадка

WTIU:

-68.45%

IEO:

-22.10%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью -4.50%.

WTIU

С начала года

-19.65%

1 месяц

28.33%

6 месяцев

-44.34%

1 год

-61.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEO

С начала года

-4.50%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-15.79%

5 лет

24.56%

10 лет

3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTIU и IEO

WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTIU и IEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг риск-скорректированной доходности WTIU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTIU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTIU c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и IEO

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.69%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%

Просадки

Сравнение просадок WTIU и IEO

Максимальная просадка WTIU за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и IEO

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 28.05% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...