PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTIU с IEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTIU и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIU и IEO


2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
35.85%2.15%-1.45%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 35.85%.


WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Сравнение комиссий WTIU и IEO

WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.


Доходность на риск

WTIU vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIUIEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.98

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

4.35

-2.64

WTIU vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IEO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIUIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.17

-0.22

Корреляция

Корреляция между WTIU и IEO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и IEO

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Просадки

Сравнение просадок WTIU и IEO

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, примерно равная максимальной просадке IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и IEO.


Загрузка...

Показатели просадок


WTIUIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-79.17%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.11%

-21.95%

-31.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-6.43%

-17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.49%

-26.42%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.53%

7.07%

+21.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и IEO

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTIUIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

7.35%

+15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

17.66%

+28.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.69%

30.67%

+51.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.54%

30.64%

+38.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.54%

34.94%

+34.60%