PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIU с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIU с IEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIU returned 5.95%/yr vs 16.29%/yr for IEO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 34.23%.

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и IEO

2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%4.25%

Correlation

The correlation between WTIU and IEO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between WTIU and IEO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTIU и IEO

Секторы
WTIU
IEO

Энергетика

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTIU
100.0%
IEO
99.3%

Сырьевые материалы

WTIU

-

IEO
0.7%

Коммуникационные услуги

WTIU

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

WTIU

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

WTIU

-

IEO

-

Финансовые услуги

WTIU

-

IEO

-

Здравоохранение

WTIU

-

IEO

-

Промышленность

WTIU

-

IEO

-

Недвижимость

WTIU

-

IEO

-

Технологии

WTIU

-

IEO

-

Коммунальные услуги

WTIU

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

WTIU vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIUIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.73

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.25

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.03

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

8.15

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIU vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIUIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.17

-0.27

Просадки

Сравнение просадок WTIU и IEO

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, примерно равная максимальной просадке IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIUIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-79.17%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.11%

-14.30%

-24.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

-31.46%

-44.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-7.55%

-25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-26.27%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

5.30%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и IEO

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIUIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

9.31%

+17.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

19.80%

+35.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.43%

25.11%

+42.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

30.53%

+40.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

34.99%

+35.59%

Сравнение комиссий WTIU и IEO

WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и IEO

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, WTIU and IEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to IEO (9.31%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs IEO's -79.17%.

On 3-year performance, IEO leads with 16.29% vs 5.95% for WTIU. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEO has performed better with a 16.29% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for WTIU.

WTIU is categorized as Leveraged Equities, while IEO is Energy Equities. WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.42% for IEO.

IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор