Сравнение WTER.DE с WTD7.DE
WTER.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) and WTD7.DE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WTER.DE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate, while WTD7.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTER.DE returned 16.33%/yr vs 11.54%/yr for WTD7.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTER.DE charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for WTD7.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTER.DE и WTD7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTER.DE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у WTD7.DE с доходностью 6.85%.
WTER.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTD7.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTER.DE и WTD7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTER.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 23.54% | 17.11% | 0.49% | 9.28% | -17.48% |
WTD7.DE WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | 6.85% | 17.19% | 5.65% | 10.32% | -12.64% |
Correlation
The correlation between WTER.DE and WTD7.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between WTER.DE and WTD7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTER.DE vs. WTD7.DE — Ранг доходности на риск
WTER.DE
WTD7.DE
Сравнение WTER.DE c WTD7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTER.DE | WTD7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.35 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 4.48 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTER.DE | WTD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.94 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WTER.DE и WTD7.DE
Максимальная просадка WTER.DE за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки WTD7.DE в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTER.DE и WTD7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTER.DE | WTD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -43.81% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -8.60% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.54% | -13.97% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.81% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -7.60% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.60% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTER.DE и WTD7.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что WTER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTER.DE | WTD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.55% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 9.91% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 12.40% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.71% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 18.81% | -1.20% |
Сравнение комиссий WTER.DE и WTD7.DE
WTER.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WTD7.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTER.DE и WTD7.DE
Дивидендная доходность WTER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как WTD7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WTD7.DE WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTER.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 1.59% | 1.65% | 1.14% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
WTER.DE and WTD7.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTD7.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTD7.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for WTER.DE.
WTER.DE is categorized as REIT, while WTD7.DE is Europe Equities. WTER.DE tracks CenterSquare New Economy Real Estate, while WTD7.DE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend. Their fees differ too: 0.45% for WTER.DE and 0.38% for WTD7.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTER.DE и WTD7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор