Сравнение WTEM.DE с VHYL.AS
WTEM.DE (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - WTEM.DE is a Global Equity Income fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEM.DE returned 9.01%/yr vs 11.50%/yr for VHYL.AS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WTEM.DE charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности WTEM.DE и VHYL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEM.DE показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.61%.
WTEM.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам WTEM.DE и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEM.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 6.09% | 3.47% | 15.77% | 14.05% | -9.25% | 30.16% | 5.77% | 37.07% | -5.66% | 13.23% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
Correlation
The correlation between WTEM.DE and VHYL.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between WTEM.DE and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEM.DE vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
WTEM.DE
VHYL.AS
Сравнение WTEM.DE c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEM.DE | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.17 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 15.90 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEM.DE | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.71 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WTEM.DE и VHYL.AS
Максимальная просадка WTEM.DE за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки VHYL.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEM.DE и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEM.DE | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -34.08% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -5.93% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -16.76% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -16.76% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.34% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.56% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEM.DE и VHYL.AS
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что WTEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEM.DE | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.22% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 6.95% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 9.10% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 11.57% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 13.59% | +0.82% |
Сравнение комиссий WTEM.DE и VHYL.AS
WTEM.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEM.DE и VHYL.AS
WTEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
WTEM.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTEM.DE and VHYL.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for WTEM.DE.
WTEM.DE is categorized as Global Equity Income, while VHYL.AS is Global Equities. WTEM.DE tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for WTEM.DE and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для WTEM.DE и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор