PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEL.L с XSSW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEL.L с XSSW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEL.L (SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF) and XSSW.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP) are both Communications Equities funds - WTEL.L tracks the MSCI World/Comm Services NR USD while XSSW.L tracks the MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index. Both are passively managed. Over the past year, WTEL.L returned 23.87% vs 24.70% for XSSW.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WTEL.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XSSW.L.

Доходность

Сравнение доходности WTEL.L и XSSW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF (WTEL.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTEL.L торгуется в USD, в то время как XSSW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSSW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTEL.L показывает доходность 3.74%, а XSSW.L немного ниже – 3.62%.

WTEL.L

1 день
1.54%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
2.50%
1 год
23.87%
3 года*
26.97%
5 лет*
10.79%
10 лет*
10.79%

XSSW.L

1 день
1.05%
1 месяц
-1.14%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.28%
1 год
24.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEL.L и XSSW.L

2026 (YTD)202520242023
WTEL.L
SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF		3.74%28.84%35.03%9.42%
XSSW.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP		3.62%29.19%34.59%9.17%

Correlation

The correlation between WTEL.L and XSSW.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.95

The correlation between WTEL.L and XSSW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP

Часто сравнивают с WTEL.L:
WTEL.L с WELX.DEWTEL.L с WTCH.ASWTEL.L с ZPRV.DEWTEL.L с IAUWTEL.L с XUCM.LWTEL.L с SXLC.LWTEL.L с XAIX.DE
Часто сравнивают с XSSW.L:
XSSW.L с XSKR.LXSSW.L с TELE.LXSSW.L с XUCM.LXSSW.L с XLCS.LXSSW.L с GXLC.LXSSW.L с XLCP.LXSSW.L с GRID

Доходность на риск

WTEL.L vs. XSSW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEL.L
Ранг доходности на риск WTEL.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEL.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEL.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XSSW.L
Ранг доходности на риск XSSW.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSSW.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSSW.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSSW.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSSW.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSSW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEL.L c XSSW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF (WTEL.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEL.LXSSW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.73

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.60

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.14

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

8.65

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEL.L vs. XSSW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEL.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSSW.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEL.L и XSSW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEL.LXSSW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.66

-1.05

Просадки

Сравнение просадок WTEL.L и XSSW.L

Максимальная просадка WTEL.L за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки XSSW.L в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEL.L и XSSW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEL.LXSSW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-19.20%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-11.51%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.27%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-2.40%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.85%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEL.L и XSSW.L

SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF (WTEL.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WTEL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSSW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEL.LXSSW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.12%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

10.40%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.20%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

16.38%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.38%

+1.50%

Сравнение комиссий WTEL.L и XSSW.L

WTEL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSSW.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEL.L и XSSW.L

Ни WTEL.L, ни XSSW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WTEL.L and XSSW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSSW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSSW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WTEL.L.

WTEL.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XSSW.L tracks MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WTEL.L and 0.25% for XSSW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEL.L и XSSW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор