Сравнение WTEF.DE с D6RQ.DE
WTEF.DE (WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - WTEF.DE tracks the WisdomTree US Efficient Core UCITS while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past year, WTEF.DE returned 21.82% vs 33.08% for D6RQ.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEF.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEF.DE и D6RQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEF.DE показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.
WTEF.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEF.DE и D6RQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTEF.DE WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 9.49% | 3.44% | 28.84% | 6.12% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 5.75% |
Correlation
The correlation between WTEF.DE and D6RQ.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between WTEF.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEF.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск
WTEF.DE
D6RQ.DE
Сравнение WTEF.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEF.DE | D6RQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.69 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 7.85 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEF.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.23 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.09 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WTEF.DE и D6RQ.DE
Максимальная просадка WTEF.DE за все время составила -22.39%, что меньше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEF.DE и D6RQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEF.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.39% | -27.29% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -12.28% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.84% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -5.82% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.22% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEF.DE и D6RQ.DE
Текущая волатильность для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) составляет 3.73%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что WTEF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEF.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.06% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.35% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 14.84% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.79% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.56% | -2.58% |
Сравнение комиссий WTEF.DE и D6RQ.DE
WTEF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEF.DE и D6RQ.DE
WTEF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
WTEF.DE WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTEF.DE and D6RQ.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
WTEF.DE tracks WisdomTree US Efficient Core UCITS, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: WisdomTree and Deka. Their fees differ too: 0.20% for WTEF.DE and 0.25% for D6RQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEF.DE и D6RQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор