Сравнение WTEC.L с XFSN.L
WTEC.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - WTEC.L tracks the MSCI World Information Technology index while XFSN.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEC.L returned 32.84%/yr vs 16.65%/yr for XFSN.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEC.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности WTEC.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTEC.L торгуется в USD, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEC.L показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -3.14%.
WTEC.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 49.90%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 21.34%
- 10 лет*
- 24.26%
XFSN.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEC.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | 24.09% | 22.22% | 34.07% | 54.87% | -9.32% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -3.14% | 10.70% | 32.64% | 27.77% | -6.36% |
Correlation
The correlation between WTEC.L and XFSN.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between WTEC.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEC.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
WTEC.L
XFSN.L
Сравнение WTEC.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEC.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.10 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | -0.22 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEC.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | -0.15 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.73 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок WTEC.L и XFSN.L
Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEC.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.96% | -24.74% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -24.74% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -24.74% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -11.37% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.01% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 11.19% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEC.L и XFSN.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEC.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 4.32% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 12.43% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 16.34% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 20.25% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 20.25% | +1.64% |
Сравнение комиссий WTEC.L и XFSN.L
WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEC.L и XFSN.L
Ни WTEC.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTEC.L and XFSN.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XFSN.L.
WTEC.L tracks MSCI World Information Technology index, while XFSN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.30% for WTEC.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для WTEC.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор